Conception d'un outil de prévision et d'aide à la décision pour la gestion de portefeuilles

Le cœur d'activité des sociétés d'investissement est de gérer les capitaux confiés par leurs clients. Les clients doivent être accompagnés efficacement dans leurs choix de gestion d'actifs. Toutes les décisions doivent prendre en compte un très grand nombre d'informations financières et économiques. Cette masse de données est très complexe et donc très difficile à  analyser ou visualiser pour une personne, même spécialiste. Les outils informatiques pourraient se révéler très utiles pour gérer ces données complexes. La nature hétérogène des données, leur grande dépendance les unes par rapport aux autres et les nombreuses échelles de temps à considérer  rendent cependant très difficile la conception d'outils de prévision.

Problème

Comment développer un outil de prévision objectif prenant en compte  la masse d'informations financières et économiques ? Comment déterminer les bons facteurs explicatifs des données historiques pour construire un modèle de prévision pertinent?

Solution

Eurobios a développé un logiciel de prédiction qui détermine les tendances d'évolution des actifs, à l'aide de techniques de segmentation des séries financières et économiques. Les paramètres pertinents pour optimiser les choix de gestion sont extraits automatiquement par le logiciel à l'aide de technique de réduction de la dimension et d'algorithmes d'apprentissage statistique. L'utilisateur se voit alors proposer un choix réduit mais pertinent de variables d'ajustement.