Gestion des risques bancaires

La crise financière dans laquelle le monde est aujourd’hui plongé est une illustration spectaculaire des conséquences des effets en cascade qui peuvent se produire dans un système complexe très connecté. Tous les experts en risque le savent, la combinaison de facteurs qui isolément n’auraient peut-être eu qu’un impact mineur peut causer des catastrophes de grande ampleur. C’est ce que nous constatons en ce moment, et le problème est que dans de telles situations, le comportement du système devient chaotique et extrêmement difficile à prédire en raison de nombreux effets contre intuitifs. Il en résulte que prendre les bonnes mesures pour tenter de revenir à un fonctionnement plus stable n’est pas si aisé car même ce qui parait aller intuitivement dans le bon sens peut, à terme, avoir un effet négatif.

Eurobios a développé en 2000, un outil pionnier de prédiction du risque opérationnel pour les banques pour son client SGAM (Société Générale Asset Management). Cet outil conforme aux préconisations du comité de Bâle II pour les méthodes avancées, permettait d’anticiper les conséquences de facteurs de risque comme ceux qui ont déclenché la crise actuelle. Malheureusement, sa mise en place à l’échelle d’une grande banque toute entière est une vaste entreprise. C’est la raison pour laquelle les banquiers ont finalement préféré dans les années suivantes se tourner vers des méthodes plus rudimentaires et moins coûteuses à déployer.

Mais, devant l’ampleur de la crise actuelle, on ne peut que s’interroger pour savoir si l’investissement dans un tel outil n’aurait finalement pas été salvateur dans le cas où les grandes banques l’auraient majoritairement adopté.

Les entreprises sont des systèmes dynamiques et complexes : Les incidents majeurs sont souvent causés par la co-occurrence de plusieurs facteurs indépendants ou non, interagissant avec un état particulier de l’organisation.

Les outils traditionnels du Risk Management, basés sur les statistiques, sont limités :

• Ils manipulent des distributions statistiques de pertes passées et sont donc d'une puissance limitée pour prédire l'avenir.
• Ils ne permettent pas de comprendre les causes ni la manière dont les risques se combinent (effets non-linéaires).
• Ils évaluent l’impact des risques sur un objectif en général unique et au niveau global.

L'approche d'Eurobios s'appuie sur une analyse détaillée des process et s'inspire des techniques de simulation "à base d'agents", ce qui permet de prendre en compte :

• La propagation des risques à l’intérieur de l’organisation.
• Les interactions entre risques et process.
• L’impact au niveau local des risques,
• Les impacts multiples de chaque risque.